• norsk
    • English
  • English 
    • norsk
    • English
  • Login
View Item 
  •   Home
  • Universitetet i Stavanger
  • Faculty of Science and Technology
  • Department of Industrial Economics, Risk Management and Planning (TN-ISØP)
  • Studentoppgaver (TN-ISØP)
  • View Item
  •   Home
  • Universitetet i Stavanger
  • Faculty of Science and Technology
  • Department of Industrial Economics, Risk Management and Planning (TN-ISØP)
  • Studentoppgaver (TN-ISØP)
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Vurdering av avhengighet ved beregning av økonomisk kapital for operasjonell risiko

Rød, Guri Erga
Master thesis
Thumbnail
View/Open
Rød, Guri Erga.pdf (620.5Kb)
URI
http://hdl.handle.net/11250/181897
Date
2009
Metadata
Show full item record
Collections
  • Studentoppgaver (TN-ISØP) [824]
Abstract
De siste årene har fokuset knyttet til styring av operasjonell risiko i finansnæringen økt. I

januar 2007 ble det innført en ny kapitalforskrift som inneholdt krav til beregning av

regulatorisk kapital for operasjonell risiko. I tillegg til regulatorisk kapital beregner bankene

også økonomisk kapital ved hjelp av interne metoder. Dette er bankens ”bufferkapital”. De

interne metodene for å beregne økonomisk kapital tar lite hensyn til avhengighet, dette

kommer av at bankene har for lite kunnskap knyttet til avhengighet mellom hendelser knyttet

til operasjonell risiko.

Dagens metoder for å beregne økonomisk kapital tar i liten eller ingen grad hensyn til

avhengighet mellom hendelser knyttet til operasjonell risiko. Grunnen til dette er at bankene

per dags dato har ingen god metode som tar hensyn til avhengighet på en tilfredsstillende

måte. Bayesianske nettverk er en metode som matematisk inkluderer avhengigheter mellom

hendelser ved beregning av økonomisk kapital. Denne metoden er utviklet, men ikke klar for

bruk i banknæringen foreløpig, men det er attraktiv metode å bruke i fremtiden.

Bankene har en rekke felles støttefunksjoner og støtteprosesser, som for eksempel HRavdeling

og ledelse. Det kan tenkes at årsaker knyttet til disse støttefunksjonene og

støtteprosessene kan gi opphav til hendelser som kan inntreffe i bankens ulike

forretningsprosesser. Dette er utgangspunktet for at denne oppgaven kartlegger årsaker til

hendelser, som har utspring i støttefunksjonene og støtteprosessene. Antagelsen er at det

eksisterer en avhengighet mellom ulike hendelseskategorier på grunn av de influerende

faktorene. Det er fokusert på seks hovedkategorier av årsaker til hendelser; tekniske systemer,

organisasjonskultur, organisatoriske endringer, styringssystemer, arbeidsmiljø og kompetanse.

Disse hovedkategoriene er blitt evaluert av en ekspertgruppe i forhold til hvor stor påvirkning

de har på hendelseskategoriene i de ulike forretningsprosessene. Resultater fra evalueringen

viser at flere av hendelseskategoriene i flere av forretningsprosessene påvirkes i stor grad av

de influerende faktorene. Dette tyder på at det er en avhengighet mellom hendelseskategorier

og forretningsprosesser. Det kan tenkes at økt fokus på kvalitet knyttet til de influerende

faktorene i metodene for beregning av økonomisk kapital vil ta hensyn til avhengighet

mellom hendelseskategorier og forretningsprosesser på en mer tilstrekkelig måte enn dagens

metoder.
Description
Master's thesis in Risk management
Publisher
University of Stavanger, Norway
Series
Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2009

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit
 

 

Browse

ArchiveCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournalsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsDocument TypesJournals

My Account

Login

Statistics

View Usage Statistics

Contact Us | Send Feedback

Privacy policy
DSpace software copyright © 2002-2019  DuraSpace

Service from  Unit