dc.contributor.author | Nergård, Rune Cornelius | |
dc.date.accessioned | 2012-10-31T14:45:34Z | |
dc.date.available | 2012-10-31T14:45:34Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/183901 | |
dc.description | Master's thesis in Finance | no_NO |
dc.description.abstract | I løpet av de siste årene har fokuset på den operasjonelle risikoen økt innenfor bank- og finansnæringen, noe som har bidratt til utviklingen og implementeringen av Basel II direktivet, og en ny kapitalkravs forskrift i Norge. Ved bruk av den avanserte målemetoden fremkommer det fra dagens rammeverk at bankene står med en relativt stor frihet til utvikling av egne metoder for beregning av den regulatoriske kapitalen.
Undersøkelser som er foretatt viser at banker som bruker den avanserte målemetoden i snitt holder en lavere regulatorisk kapital enn banker som benytter de andre metodene. Dette på tross av at bankene som benytter den avanserte målemetoden som regel er mer komplekse organisasjoner som gjerne er utsatt for en større risiko.
Spørsmålet som tas opp i denne oppgaven bygger da i hovedsak på hvorvidt det lavere kapitalkravet til bankene som bruker den avanserte målemetoden skyldes en sunn risikostyring grunnet de rette insentivene er gitt fra rammeverket eller om kapitalkravet er lavere grunnet et utilstrekkelig rammeverk.
Fokus på målinger heller enn hva som eksakt skal måles er et av de underliggende antagelsene i oppgaven der oppgaven forsøker å se det spørsmålet med kapitalkravet opp mot enkelte aspekter som det ikke har vært for mye fokus på fra regulatorisk hold. Aspektene oppgaven fokuserer på er hovedsakelig avgrensing, oppside risiko og bruttotap. Oppgaven prøver å vise til om disse aspektene kan bli tolket forskjellig mellom banker ut fra dagens rammeverk, og eventuelle konsekvenser av ulike fortolkninger.
Det fremkommer ved gjennomgang av disse aspektene enkelte problemer som kan føre til konkurranseulikheter mellom banker da dagens rammeverk ikke spesifiserer eksakt hva som skal inkluderes i måling av kapitalkravet. | no_NO |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.publisher | University of Stavanger, Norway | no_NO |
dc.relation.ispartofseries | Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012; | |
dc.subject | operational risk | no_NO |
dc.subject | AMA | no_NO |
dc.subject | økonomi | no_NO |
dc.subject | administrasjon | no_NO |
dc.subject | Basel II | no_NO |
dc.subject | risikostyring | no_NO |
dc.title | Operasjonell risiko - en drøfting av dagens definisjon og avgrensinger | no_NO |
dc.type | Master thesis | no_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Social science: 200::Economics: 210 | no_NO |
dc.source.pagenumber | 63 | no_NO |